Raimondo Manca et Jacques Janssen - Modélisation stochastique du risque de pandémie : stratégies de couverture et d'assurance - Stratégies de couverture et d'assurance.

Modélisation stochastique du risque de pandémie : stratégies de couverture et d'assurance - Stratégies de couverture et d'assurance (Broché)

Name: Modélisation stochastique du risque de pandémie : stratégies de couverture et d'assurance
Price: 69 EUR
Availability: Instock
Author: Raimondo Manca
ISBN: 9782746238060

Raimondo Manca, Jacques Janssen, Marine Corlosquet-Habart

Hermes Science
Paru le : 05/04/2012

Coronavirus, SRAS, Ebola, virus du SIDA, grippe aviaire (H5N1), grippe A (H1N1), la menace d'une pandémie appartient désormais à notre quotidien. Drame... > Lire la suite

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Coronavirus, SRAS, Ebola, virus du SIDA, grippe aviaire (H5N1), grippe A (H1N1), la menace d'une pandémie appartient désormais à notre quotidien. Drame humain majeur, ce risque sanitaire entraînerait de lourdes conséquences financières pour les assureurs. A l'exception de la grippe espagnole de 1918, nous ne disposons que de peu de repères pour modéliser, appréhender et calculer l'impact d'une pandémie.
Les nouvelles normes européennes Solvabilité II qui entrées en vigueur en 2013 donnent obligation aux assureurs de cartographier l'ensemble des risques. Dès lors, comment modéliser une pandémie ? Comment évaluer son coût ? Comment transférer tout ou partie de ce risque à un tiers (réassureur, marchés financiers via la titrisation) ? Quelle stratégie de couverture choisir ? Cet ouvrage modélise, pour la première fois, le risque de pandémie et apporte ainsi des réponses claires à l'ensemble de ces questions.
Il constitue un guide essentiel pour les compagnies d'assurance.

Fiche technique

Résumé
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Auteurs

Date de parution : 05/04/2012
Editeur : Hermes Science
Collection : Méthodes stochastiques appliqu
ISBN : 978-2-7462-3806-0
EAN : 9782746238060
Présentation : Broché
Nb. de pages : 256 pages
Poids : 0.4 Kg
Dimensions : 15,6 cm × 23,4 cm × 1,2 cm

À propos des auteurs

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Auteurs

Actuaire, docteur en sciences et technologie de l'information et de la communication, Marine Corlosquet-Habart travaille chez BNP Paribas Assurance. Co-directrice de l'Euro-Institut d'Actuariat (EURIA) à Brest, elle intervient également à l'ECP et à Telecom Bretagne. Jacques Janssen est professeur honoraire à la Solvay Brussels School of Economics and Management (Université Libre de Bruxelles). Membre des associations d'actuaires belges, français et suisses, il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles en finance mathématique et en assurance.
Raimondo Manca est professeur à l'Université de Rome (La Sapienza) avec, comme principaux domaines de recherche, la finance mathématique, l'assurance et les méthodes numériques en probabilité. Il est l'auteur de nombreux articles de revues.