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Le nouveau livre en format poche de Virginie Grimaldi
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Continuous Martingales and Brownian Motion (Relié)
3rd edition
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Sommaire
- Preliminaries
- Introduction
- Martingales
- Markov Processes
- Stochastic Integration
- Representation of Martingales
- Local Times
- Generators and Time Reversal
- Girsanov's Theorem and First Applications
- Stochastic Differential Equations
- Additive Functionals of Brownian Motion
- Bessel Processes and Ray-Knight Theorems
- Excursions
- Limit Theorems in Distribution
Fiche technique
- Date de parution : 01/01/2001
- Editeur : Springer
- Collection : Grundlehren der mathematisch
- ISBN : 3-540-64325-7
- EAN : 9783540643258
- Présentation : Relié
- Nb. de pages : 606 pages
- Poids : 1.025 Kg
- Dimensions : 16,0 cm × 24,0 cm × 4,0 cm
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