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Le nouveau livre en format poche de Virginie Grimaldi
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Options, futures et autres actifs dérivés - Corrigés des exercices (Broché)
5e édition
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Sommaire
- Le fonctionnement des marchés de futures
- La détermination des prix forward et des prix futures
- Stratégies de couverture par les contrats futures
- Les marchés de taux d'intérêt
- Les swaps
- Le fonctionnement des marchés d'options
- Les propriétés des options sur actions
- Les stratégies d'échanges impliquant des options
- Introduction aux arbres binomiaux
- Un modèle de fluctuation des cours d'actions
- Le modèle de Black et Scholes
- Options sur indices, devises et contrats futures
- Les lettres grecques
- Les courbes de volatilité
- Value at Risk
- L'estimation des volatilités et des corrélations
- Les procédures numériques
- Les options exotiques
- Modèles et méthodes numériques avancés
- Martingales, changements de mesure et de numéraire
- Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
- Les dérivés de taux : la modélisation des taux courts
- Dérivés de taux : modèles avancés
- Retour sur les swaps
- Le risque de crédit
- Les dérivés de crédit
- Les options réelles
- Dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie
Fiche technique
- Date de parution : 01/11/2004
- Editeur : Pearson
- ISBN : 2-7440-7082-3
- EAN : 9782744070822
- Présentation : Broché
- Nb. de pages : 212 pages
- Poids : 0.39 Kg
- Dimensions : 17,0 cm × 24,0 cm × 1,1 cm
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