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Ce livre est principalement destiné aux étudiants de L3 en mathématiques, mais il sera aussi utile aux étudiants des écoles d'ingénieurs et aux physiciens. Les étudiants préparant l'agrégation de mathématiques l'utiliseront aussi avec profit. Il contient près de 200 exercices, plus ou moins longs, avec des solutions détaillées. Après un rappel conséquent sur l'intégrale de Riemann, qu'il est indispensable de bien maîtriser, la construction et les propriétés de l'intégrale de Lebesgue sont développées. On montre ensuite comment l'utiliser en analyse de Fourier et en probabilités.